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Das System kauft, wenn der Kurs das Bollinger Band (Standard GD, 10 Tage, Standardabweichung 1,5) multipliziert mit einem Faktor (92 %) vom Vortag erreicht und der ADX (14 Tage) grösser als 22 ist. Verkauft wird die Position am nächsten Open entweder, wenn am Tag zuvor die Position 5 % im Gewinn war oder die Position den 2 Tag bestand (Tradedauerstop). Es empfiehlt sich weiterhin für die Nasdaq ein sofortiger Intraday Stop Loss von 15 % zu setzen, der jedoch so mit Investox nicht simuliert werden kann. Regeln für Investox Enter Long: low < Ref(BBandBot(low, 10, S, 1.5),-1)*0.92 and ADX(14)>22
Exit Long: 0
Enter Short: 0
Exit Short: 0 Einstellungen Positionen: Long Enter-Basis: Ref(BBandBot(low, 10, S, 1.5),-1)*0.92 Delay: 0 Exit-Basis: Open Delay:1 Buy/Hold-Basis: Close Trade-Mindestdauer: 1 Out-Mindestdauer: 1 Startkapital: 1000 Margin: 100% Risikofreie Zinsen0 Entry-Gebühren: 0% Exit-Gebühren: 0% Slippage: 0,1% Portfolio Zinssatz: 5 Risikotoleranz: 25 Tradedauer-StopLong ab 2 Perioden Gewinn-StopLong bei 5% ab 1 Perioden Money-Manag.Kapitalanteil Anteil100% Ergebnisse des Portfoliotest Getestet wurde ein Portfolio, dass dem Nasdaq 100 nachempfunden ist, es wurden jedoch einige Titel weggelassen, dafür andere Titel aus der Nasdaq oder der NYSE dazugenommen. Das Portfolio entspricht also nicht genau den Nasdaq 100 Titeln. Die Ergebnisse repräsentieren Durchschnittwerte pro Aktie. Wenn man also für jede der im Portfolio repräsentierten Aktie 1000 DM oder Dollar eingesetzt hätte und das Kapital jeweils nur für diese Aktie gehandelt hätte, so hätte man folgende Werte durchschnittlich pro Aktie erhalten: Getestete Titel: 3Com US$ Amazon.com US$ Amgen US$ Apple Computer US$ Applied Materials US$ Ariba US$ At Home US$ Atmel US$ Ballard Power Systems US$ BEA Systems US$ Biogen US$ Broadcom US$ BroadVision US$ Buy.com US$ Cephalon US$ Check Point Software US$ Chinadotcom US$ Chiron US$ Cisco Systems US$ Citrix Systems US$ CMGI US$ Commerce One US$ Conexant Systems US$ Dell Computer US$ DoubleClick US$ E*TRADE Group US$ E.piphany US$ Earthlink US$ eBay US$ Exodus Communications US$ Gemstar-TV Guide Int. US$ Genzyme General US$ Global Crossing US$ Hemispherx Biopharma US$ Human Genome Science US$ i2 Technologies US$ IDEC Pharmaceuticals US$ IFCO Systems US$ Immunex US$ InfoSpace.com US$ Inktomi US$ Internet Capital Grou US$ Intuit US$ iVillage US$ JDS Uniphase US$ Juniper Networks US$ Level 3 US$ Medarex, Inc. US$ MedImmune, Inc. US$ MicroStrategy US$ Millennium Pharma US$ MP3.com US$ NetBank US$ Network Appliance, I US$ Nextel Communication US$ Novell, Inc. US$ Openwave Systems US$ Oracle Corporation US$ Palm US$ PeopleSoft, Incorpor US$ PMC-Sierra US$ priceline.com US$ Protein Design Labs, US$ Puma Technology Inc US$ Qualcomm US$ Rambus US$ Razorfish US$ RealNetworks US$ Red Hat US$ Siebel Systems, Inc. US$ Starbucks US$ Sun Microsystems US$ Sycamore Networks US$ Tellabs, Inc. US$ VA Linux Systems US$ Verisign US$ Veritas Software Cor US$ Vertex Pharmaceutica US$ VerticalNet US$ Wind River Systems, US$ Wit Soundview Group US$ WorldCom US$ Xilinx, Incorporated US$ Yahoo! Inc. US$
Ergebnis im Optimierungszeitraum System Start30.12.96 System Ende26.06.00 Anzahl aller Trades7,8 Getestete Perioden683,6 Perioden mit Trades4,0% Netto-Profit700,07 Buy/Hold-Profit9.833,39 Profit-Ratio zu Buy/Hold-913,33% Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold1,68% Durchschn. Return5,98% Std.-Abw. aller Returns12,77% Portfolio-Faktor30,70 Anzahl Long Trades7,8 Anzahl Short TradesK/A Anzahl Trades/Jahr3,8 Profitable Trades (%)71,08% Profitable Long Trades (%)71,08% Profitable Short Trades (%)K/A Bezahlte Gebühren0,00 Buy/Hold-Profit/Jahr321,93% Buy/Hold-Profit/Periode12,74 Profit-Ratio zu Ideal-8.665,19% Profit/Periode-Ratio zu Ideal-9,16% Durchschn. Trade-Länge2,71 Std.-Abw. der Trade-Längen0,42 Durchschn. Out-Länge96,52 Std.-Abw. der Out-Längen92,84 Max. Einzelgewinn26,19% Durchschn. Einzelgewinn11,92% Std.-Abw. der Einzelgewinne5,47% Max. theoret. Einzelverlust-16,95% Durchschn. theoret. Einzelverlust-4,94% Max. realisierter Einzelverlust-11,96% Durchschn. real. Einzelverlust-8,57% Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste50,75 Durchschn. Trade Profit/Risiko19,02 Std.-Abw. Trade Profit/Risiko83,14 Max. theoretischer Kapitalverlust-10,83% Max. realisierter Kapitalverlust-7,63% System-Verhältnis Profit/Risiko59,30 Steigung der Kapitalkurve0,973 Bestimmtheitsgrad der Steigung0,585 Durchschn. Return pro Abschnitt21,08% Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt24,16% Sharpe Ratio0,39 Längste Serie mit Gewinntrades3,8 Längste Serie mit Verlusttrades1,3 Max. theoret. Verlust Gewinntrades-8,37% Max. theoretisches Kapitalrisiko-20,10% Netto-Profit%70,01% Optimal f45,6% Profitfaktor7,48 Schiefe der Returnverteilung-0,983 Student t-Test Signifikanz85,99% Wölbung der Returnverteilung-2,247 Z-Score Tradeserien0,70 Anteil(%) Stop-Exits99,91% Benötigtes Kapital für Optimal f50.792,13 Durchschn. Return bei Optimal f31,58 Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades-2,43%
Ergebnis im Kontrollzeitraum System Start27.06.00 System Ende10.09.01 Anzahl aller Trades6,5 Getestete Perioden303,4 Perioden mit Trades5,9% Netto-Profit93,58 Buy/Hold-Profit-633,69 Profit-Ratio zu Buy/Hold72,73% Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold1,13% Durchschn. Return2,35% Std.-Abw. aller Returns13,38% Portfolio-Faktor21,29 Anzahl Long Trades6,5 Anzahl Short TradesK/A Anzahl Trades/Jahr5,4 Profitable Trades (%)58,94% Profitable Long Trades (%)58,94% Profitable Short Trades (%)K/A Bezahlte Gebühren0,00 Buy/Hold-Profit/Jahr-52,67% Buy/Hold-Profit/Periode-2,10 Profit-Ratio zu Ideal-335,89% Profit/Periode-Ratio zu Ideal-0,22% Durchschn. Trade-Länge2,75 Std.-Abw. der Trade-Längen0,38 Durchschn. Out-Länge59,17 Std.-Abw. der Out-Längen47,39 Max. Einzelgewinn18,88% Durchschn. Einzelgewinn11,23% Std.-Abw. der Einzelgewinne-10,81% Max. theoret. Einzelverlust-17,95% Durchschn. theoret. Einzelverlust-6,37% Max. realisierter Einzelverlust-14,91% Durchschn. real. Einzelverlust-10,27% Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste24,15 Durchschn. Trade Profit/Risiko0,04 Std.-Abw. Trade Profit/Risiko88,33 Max. theoretischer Kapitalverlust-16,80% Max. realisierter Kapitalverlust-14,20% System-Verhältnis Profit/Risiko33,96 Steigung der Kapitalkurve0,478 Bestimmtheitsgrad der Steigung0,547 Durchschn. Return pro Abschnitt7,04% Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt27,22% Sharpe Ratio-0,01 Längste Serie mit Gewinntrades2,3 Längste Serie mit Verlusttrades1,8 Max. theoret. Verlust Gewinntrades-4,04% Max. theoretisches Kapitalrisiko-23,72% Netto-Profit%9,36% Optimal f20,5% Profitfaktor2,58 Schiefe der Returnverteilung-0,039 Student t-Test Signifikanz76,89% Wölbung der Returnverteilung-3,187 Z-Score Tradeserien0,58 Anteil(%) Stop-Exits99,39% Benötigtes Kapital für Optimal f112.092,70 Durchschn. Return bei Optimal f-6,18 Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades-1,66% |
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